下列描述中属于极端情景的有()

题目类型: 多选题

题目内容

下列描述中属于极端情景的有()

题目选项

A. 相关关系走向极端的+1或-1
B. 历史上曾经发生过的重大损失情景
C. 模型参数不再适用
D. 波动率的稳定性被打破

正确答案

ABCD

题目解析

极端情景包括历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景,假设情景包括模型假设或模型参数不再适用,市场价格巨幅波动,原本稳定的关系如相对价格、相关性、波动率等的稳定性被打破,市场流动性急剧降低,相关关系走向极端的+1或-1,或外部环境发生重大变化等情景。

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